先物取引の前提条件

　* 現物市場価格と先物市場価格は常に同一とする。（実際は期日に向けて収斂していく。）
　* 金利は考慮しないとする。
　* 手数料は考慮しないとする。
　* 先渡し契約を含む場合も考慮する。
　* 証拠金は売り手買い手双方から預かる。（証拠金金額は価格変動リスクの大小により違う。通常は総代金の4% - 10%程度）。証拠金の適正･妥当価額の決定理論についてはブラック-ショールズ方程式など数理ファイナンス理論が利用される。SPANパラメーター。
　* 期日は売り買い共に同日とする。（実際には期日の違うものもありえる。）
　* 売買は多くても各1回ずつとする。（実際には取引が行われていれば何回でも売買できる。）
　* 売買数は100万ブッシェル。（実際には売買数の増減が可能である。）

『ウィキペディア（Wikipedia）』参照